Un poco de su vida:

Nacido en Nueva York, estudió en el Actors Studio y empezó su carrera fuera de Broadway en la obra del dramaturgo Eugene O'Neill, Three Plays of the Sea. Una de sus primeras apariciones en el cine fue en la película Tarde de perros, dirigida por Sidney Lumet, después de lo cual trabajaría con él en Network, un mundo implacable y en El príncipe de la ciudad.
Intervino posteriormente en el filme de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase (o Encuentros cercanos del tercer tipo, según la traducción del título en otros países hispanohablantes), con Richard Dreyfuss y Francois Truffaut. A continuación trabajó en Damien: La Profecía II y en el largometraje del director Philip Kaufman, Elegidos para la gloria, en la que Henriksen interpretaba al astronauta del proyecto Mercurio y comandante Walter Schirra, Jr.
James Cameron le contrató para su primera película como director, Piraña II: Los vampiros del mar, tras la que actuaría en The Terminator, y posteriormente encarnaría al androide Bishop en el clásico de ciencia ficción, Aliens. El director Sam Raimi le contrató para Rápida y mortal, dando la réplica a Russell Crowe, Sharon Stone y Gene Hackman.

Entre los restantes trabajos en el cine se pueden destacar la película de culto de vampiros de Kathryn Bigelow, Near dark y después trabajó en Al filo de la sospecha; Pacto de sangre; The Horror Show; Survival Quest; Johnny el guapo, a las órdenes de Walter Hill; El péndulo de la muerte; Jennifer 8, bajo la dirección del guionista y director Bruce Robinson; el filme del director Richard Rush, El color de la noche; Powder (Pura energía); Dead man, del guionista y director Jim Jarmusch; la película de dibujos animados de Disney, Tarzán, y el primer largometraje en los Estados Unidos del director John Woo, Blanco humano, por el que obtuvo un Premio Saturn en la categoría de Mejor Actor de Reparto, y Alien vs. Predator, del guionista y director Paul W.S. Anderson.
Además actuó durante tres temporadas (1996-1999) en Millennium, la serie aclamada por la crítica de Fox-TV creada por Chris Carter (The X-Files). Su interpretación del papel de Frank Black, agente del FBI retirado que tiene la facultad de meterse en la cabeza de los asesinos, le reportó tres nominaciones en años sucesivos a los Globos de Oro® en la categoría de Mejor Interpretación Masculina en una Serie de Drama y una nominación en los Premios People's Choice como Nuevo Actor Favorito de televisión.
Estuvo nominado a un Premio Golden Satellite por su interpretación de Abraham Lincoln en la película original de TNT, The Day Lincoln Was Shot, y ha tenido papeles de protagonista en la premiada en los Premios Emmy, Dark End of the Street, de la PBS; y en Historias de la cripta, de la HBO; en Cutting Cards y en Yellow. También interpretó a Charles Bronson en la película para televisión, Reason for living: The Jill Ireland story. Recientemente ha terminado la película original de TNT, Evel Knievel, a las órdenes de John Badham, de la que es productor ejecutivo Mel Gibson.