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Un poco de su vida:

Nació en Wilmette, en el estado de Illinois con el nombre William James Murray. Sus padres eran de clase humilde y tuvieron nueve hijos. Para poder pagar el colegio, la mayoría de los hermanos trabajaron como caddies en un club de golf. En el colegio Murray se inició en la interpretación teatral. Más adelante se inscribió en la Universidad de Denver, pero al poco tiempo fue expulsado por posesión de marihuana.

Murray decidió entonces probar suerte en la radio. Intervino en un programa que no tuvo éxito, y que fue retirado al cabo de unos meses, pero participó a continuación en otro que fue emitido durante más tiempo. Después de trabajar en una compañía de teatro de Chicago, se incorporó en 1977 al popular programa cómico de la televisión estadounidense Saturday Night Live, e hizo su debut cinematográfico en 1979 en la película canadiense Los Incorregibles Albóndigas (Meatballs), de Ivan Reitman, en la que Murray interpreta a un monitor de un campamento juvenil de verano. Intervino en varias películas más, hasta que en 1984 llegó su gran éxito de taquilla con Los Cazafantasmas (Ghostbusters), película dirigida también por Ivan Reitman, con el que Murray sintonizaba muy bien y con el que trabajó en numerosas ocasiones.

A partir de entonces, Murray fue un actor consagrado, principalmente en el género cómico. No obstante, tuvo el deseo de interpretar también personajes más serios, y lo hizo en algunas ocasiones, como en el drama El filo de la navaja (The Razor's Edge), basada en la obra de William Somerset Maugham, que coescribió en 1984 con el director John Byrum, o en La chica del gángster, de 1993, con Robert De Niro y Uma Thurman. El mismo año intervino en Groundhog Day (Atrapado en el tiempo en España, Hechizo del tiempo en México y El día de la marmota en Chile) , con Andie MacDowell, otro de sus grandes éxitos, donde trabajó a las órdenes de uno de sus antiguos compañeros de Saturday Night Live y Los Cazafantasmas, Harold Ramis. Poco a poco se ha ganado el respeto de la crítica, y, por su papel protagonista en Lost in Translation (Perdidos en la translación en México y otros países), de Sofia Coppola, ganó en 2004 un Globo de Oro al mejor actor de comedia.

Murray se casó en dos ocasiones, la primera en 1981. Este matrimonio duró trece años y acabó en divorcio. En 1997 se casó por segunda vez; en 2008 su segunda esposa le pide el divorcio por violencia conyugal y alcoholismo. Tiene dos hijos de su primera esposa y cuatro de su segunda esposa.